Cunha mantém-se como palco das principais festas religiosas da tradição católica, conservando sua feição caipira e rural. O destaque fica para a Festa do Divino. Sempre esperada para o mês de julho, a festa atrai multidões para as novenas e festejos, como congada, Moçambique e jongo. Os instrumentos tocados (violas, caixa surda, pandeiro, acordeão ou sanfona) são acompanhados pela batida dos pés e o ruído dos guizos pendurados nos pés. Os integrantes vestem roupas brancas com fitas, bastões e guizos. 
Outra atração imperdível é a Procissão de Corpus Christi, quando os fiéis caminham sobre os tapetes decorados com flores, serragem colorida e pó de café que cobrem as ruas da cidade. Outros eventos tradicionais são a malhação do Judas na Páscoa, a Cavalaria no dia do São Benedito e a festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, em dezembro